# 多因子模型
# 股票的超额收益可以由市场因子、市值因子和账面价值比因子共同解释。
# 随着市场的发展，出现许多三因子模型难以解释的现象。
# 因此，Fama又提出了五因子模型，加入了盈利水平、投资水平因子。
# 此后，陆续出现了六因子模型、八因子模型等，目前多少个因子是合适的尚无定论
from datacache import get_stock_data
from pandas import DataFrame

def sort_and_group(stock_data):
    pass

def main():
    stock_code = 'sz000001'  # 平安银行
    start_date = '20240127' # 开始日期
    end_date = '20250901' # 结束日期

    # 获取数据 主要操作字段为 股票市值和账面市值
    df = get_stock_data(stock_code, start_date, end_date)

    # 将股票按照各个因子进行排序分组
    pass

if __name__ == "__main__":
    main()